株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚⑦「資金管理は投資手法検証の一部でしかない。」

実際のデータを使ってドローダウンがどういうものなのか、ご覧いただきたと思います。



これは、２０１６年～２０１８年現在までの、日経２２５を取引したときの検証結果です。わかる人が見れば、結果が爆発的にすごいことや(２年で資金約７倍ぐらい？）、移動平均線の設定が不思議（この設定はデッドクロス買い、ゴールデンクロス売りのロジックになります。）と、思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、今回はそこがテーマではありません。これについては、又別の記事で書きますが、わかる方で気になる方がいらっしゃれば、一番下のリンクよりデータを見ていただければ、実際の検証結果だという事がお分かりいただけると思います。

さて、本題に入りますが、実際にあなたが実行しようと思っている手法がこのような取引結果を残しているとしましょう。将来の利益が１００％と保証されたものではありませんが、２年という期間で、毎月２回、決まったルールで取引を重ねてきた結果です。これをどう評価するか、人によって異なると思いますが、未来を１００％予測することは不可能のですので、どんな方法で取引をしようが、結局、過去から現在までで上手くいっているものを信用する以外にはありません。「あの時、こうだったからこうなんだ。」「金融緩和はすれば、株は暴騰するんだ」なども、これを超えることはありません。

それはさておき、このルールで取引をする場合、儲かるかもしれないという事も大切ですが、この手法で取引を続けた場合、どれぐらいの損失を出す可能性があるのか知ることもかなり大切です。

７０００円(１００万が資本だと約７００万円)の利益を出すまでに、一番深い損失が、グラフ上の赤い線の所で、具体的には、ー１４００円(同じ資本だと約－１４０万円)というのがわかると思います。もちろん、これはあくまで現在までの事ですので、将来を保証するものではありませんが、ドローダウンがわかることである程度のリスクがイメージできます。そして、次のグラフを見て頂きたいのですが、このやり方だと、最終的に利益になっているだけで、ドローダウンも大きい上、その期間も長いのでとてもリスクを取ろうとは思えません。

このように見ていただくと理解していただけるかとは思いますが、「リスク管理」「資金管理」は自分の投資方法の検証の一部なんです。初心者の皆さんはここら辺をしっかり留意して投資計画を練ってください。

このアプリを触って見る

※このプログラムを動かすにはグーグルアカウントが必要です。
※現在、スマホからは動かせません。

(一つ前の記事を読む)

↓↓↓皆様の暖かいポチに支えられております。

にほんブログ村