株価予想(個別銘柄)

2018年10月1日月曜日

ファンダメンタルズ分析(日経平均と米雇用統計”２”)

こちらが、前回の記事で書いたの計算アプリの全体象です。

左上の四角に数字を入れることで、雇用統計翌日、寄り付きからの検証ができます。１と入れれば、翌日の寄り付きからその日の終値で上昇したか下降したか、２と入れれば、雇用統計翌日の寄り付きから、翌々日の終値で上がったか下がったかを調べてくれます。対象は２００８年～２０１８年９月にあった雇用統計の翌日全てです。雇用統計のデータ自体は、もっと古いものがあるのですが、予想が含まれているものになると、２００８年からしか手に入らなかったので、今回は１１年分とさせていただきます。

前回の記事で、雇用統計の翌日には、日経平均が下がりやすいといったのですが、結果は以下の通りです。翌日の寄り付きから、その日の終値までで下がった回数は、７０回で、上がった回数は、５６回でした。
２日目　下落７３回　上昇５４回
３日目　下落７５回　上昇５２回
４日目　下落７１回　上昇５６回

(こちらのリンクからダウンロードできます。)
※この計算シートを操作するには、Googleのアカウントが必要です。
※この計算シートは改良されましたので次の記事をお読み下さい。

日にちが立つにすれ、下落の平均値も大きくなり、3日・4日後では、上昇の平均値を抜いています。

さて、データ上に今回の検証には使っていない部分があります。それは、前回・予想・結果というものです。雇用統計というイベントでは、これが注目されるポイントの一つになります。前回より良かったか悪かったか、又、予想より良かったか悪かったか、この部分を考慮した検証結果について、次回の記事で書きたいと思います。

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ファンダメンタルズ分析(日経平均と米雇用統計”１”)

今回は、ファンダメンタルズ分析についての記事になります。

ファンダメンタルズ分析とは簡単に言うと、世界中で起こる政治的、又、経済的な出来事が相場にどのような影響を及ぼすのかを分析して、先回りして相場から利益を得ることを目的とした分析方法です。世界の株価・金利・為替・紛争・各国の政治的不安定、などなど、挙げれば切りがありません。今回のシリーズでは、これからファンダメンタルズを勉強すると言う初心者の読者の皆様のために、ファンダメンタルズ分析の重要事項について記事を書いていきます。「重要事項」とは単なる個人の感想ではなく、データに基づく統計的な根拠がある事柄のことです。

ファンダメンタルズ分析は、二つの側面からなると私は考えています。一つは、世界の株価の動きや為替などの日本株以外のマーケットの動き、月ベースで発表される国内外の経済指標などがありますが、これらは数値で表されているので、パソコンであれこれ計算させる事ができます。例えば、「日経平均がこうなってる時に、ドル円がこうなってて、アメリカの長期金利がこうなるっていれば、明日は、日本株が強い。」といったような事が調べられます。そして、もう一つは数値には出来ないものなのですが、それを具体的に説明する前に、このシリーズの前半では、まず、「パソコンで算出可能なファンダメンタルズ分析」について書いて行きます。

さて、今回はタイトルにあるように日経平均と米雇用統計という初心者の方でも一度は耳にした事がある経済指標を使います。そして、期間は2008年〜2018年、この間にあった米雇用統計全ての結果に基づいて、翌日9:00をスタートにその後の日経平均の動きを予想できるかという分析を行ったんですが、これをすると不思議な傾向に気付きます。

雇用統計の結果が良かろうが悪かろうが、雇用統計の翌日、翌々日は、日経平均が下がりやすいんです(約60%)。※これを算出したアプリについては次回の記事で使い方・リンク先をお伝えします。

雇用統計がよければ、世界の経済にとってプラスなので、株価が上昇するのでは？と単純に考えられてる方が多いのではないでしょうか。又逆に、相場はそんなに単純じゃないという人もいるでしょう。しかしながら、大切な事は、データを見る事、客観視する事なのです。雰囲気で語る事に意味はありません。

このように数値化する事で、常識では考えられないような現象に出会う事があります。雇用統計という言葉を初めて聴く初心者の方は、日経平均と雇用統計に関係について是非ともググって見てください。恐らくこのブログ以外にこの事について書いている人は居ないでしょう。

自慢したくてこうい事を書いているのではありません。巷でまことしやかに語られる事で間違っている事や、今回のような非常識な常識が相場にはまだまだ沢山あるんです。私が伝えたいのは、「本やネットに書かれてある事を鵜呑みにすると痛い目に合う。」これなんです。「ファンダメンタルズ分析と言えど、数値で解釈できる事は、数値で、統計で、」という癖を付ける必要があるんです。そうすれば、情報の取捨選択が上手くなり、大火傷をし難くなります。

次回は、グーグルのスプレッドシートで作った今回の分析アプリについての記事を書きます。お読みいただきありがとうございました。

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