株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚⑤「スプレッドシートで売買シミュレーションを作るとこんな感じになる。」

早速、スプレッドシートを使って株価の売買シミュレーションができるアプリを作成してみました。今回のロジックは移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスを使ったものです。初心者の方でも耳にした事がありそうなものをチョイスしました。これを使って実際に本格的な検証をするのではなく、今回は、あくまでのスプレッドシートで売買シミュレーションをつくるとこんな感じになる、また、こんな感じで共有できる、という体験をして頂く、そういう目的で作成しました。

「移動平均線って何？ゴールデンクロスとデッドクロスって何？」

(移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロスについて読む)



こちらが、メインの操作画面になります。見た目があんまりアプリっぽくないですが、簡易に作成したものなので、これぐらいで許してあげて下さい。今後、興味を持ってくれる方が、たくさんいれば、嬉しくなって、カッコいい見た目にするかもしれません。



赤〇に、自分が検証したい数値を入力して
青〇の実行ボタンを押します。



すると、その数値から発生するすべてのゴールデンクロスからの売買シミュレーションを瞬時に行い、その結果を表示してくれます。売買ロジックはゴールデンクロスで買い・デッドクロスで決済です。



アプリの本体は、赤〇から表示することができます。一番左が、日経平均先物のデータ(2016～2018)です。赤色のセルには移動平均線用の数式が入っています。そして、青色のセルで売買シミュレーションを行います。緑のセル、黄色のセルは表示用の数値を示す数式を入れています。

(アプリを表示する)

※アプリを表示するにはグーグルのアカウントが必要かもしれません。
※今回のアプリはスマホからは動かせないかもしれません。(近いうちにスマホでも動くものを作成します。)

「とても、こんなことについていく自信がない。。」

今回の記事を読んでこう思われた方、ご心配なく！私はこういうものを作るように推奨しているわけではありません。パソコンを使った検証というものを体験して頂き、今後、私のブログで、紹介する売買ロジックやその検証結果がこういうのに基づいているというのを知って頂くというのが今回の記事の目的です。そうして頂ければ、このブログの記事の理解が容易になると思いますし、又、「どういう情報を参考にすればいいんだろう？」とお悩みの初心者の方々に「こういうのもあるんだ」と思っていただけるのではと考えています。

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株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚④「エクセルやスプレッドシートを検証ツールとして使う」

「相場で利益を上げる、ギャンブルでなく。」

となると、検証という手順をスキップすることはできません。「データ上にある偏りを見つけてそれに則ったトレードを行う」これ以外にはないと私は考えます。こういう話をすると、「株チャート上にある数値を使って検証するのだろう、そうなると株チャートにない要素が含まれないから不十分じゃないのか？」と思われる方もいると思いますが、もちろん、一つの銘柄にはない要素も取り込んだ検証を行います。アメリカの雇用統計、日本の物価指数、世界の株価指数(株価の平均)、長期金利、政策金利、これらをファンダメンタルズと呼んでテクニカル的なもの区別する人がいますが、それぞれは結局数値です。数値であれば、株のデータにつき合わせて検証を行うことが可能です。

「アメリカの雇用統計が良かった翌日はどういう動きになるのだろう？」「長期金利が上がりだすと、株価が下がるといわれているが、どれぐらい長期金利上がると株価に影響が出始めるのだろう？」こういった疑問が湧いてくると、検証をすべきなのですが、データがあまりに多いので人間の手には負えません。だから、通常パソコンに計算をさせるわけですが、それをするためにはプログラミングの技術が必要になります。

「そんなこと、自分にはできない。」

と思われる方が、多いでしょう。ですので、このブログでは、エクセルやgoogleスプレッドシートの関数を使って計算させます。「エクセルにそんなことができるのか！」と疑われる方もいると思いますが、「できます＾＾ｖ」パイソンなどの、プログラミング言語を知らなくても、全く同じことができるのでご心配なく。

「関数すら無理。」

このブログ読んでるうちにわかるようになるのでは。。。という楽観的な期待もありますが、良い検証結果や悪い検証結果などなど様々共有していきますので、その情報に頼るというのだけでも全く問題ありません。なぜなら、このブログで目指すのは、システムトレード・自動トレードではないからです。相場にある偏りがある程度わかるようになると、最終的には、裁量に移行します。裁量とは、自分の判断でトレードする事です。このことはまた別の記事でも詳しく書きますが、人間の持つ直感とか感覚がかなり有効に使えるんです。AIの時代が到来し、人間じゃとても太刀打ちできないと思われる方が多いかもしれませんが、パソコン君にはパソコン君の苦手分野があるんですよ。そして、ある分野に関しては、人間の感覚とか直感のを用いる方が格段に良く、それはトレードを行う上で非常に大切なんです。ですので、究極的な事を言えば、「このブログで紹介してく情報を自分の裁量トレードに生かせば利益を出してもらえる」という事になります。

さて、長々と書きましたが、今回の記事は以上です。次回の記事では、実際にエクセルやスプレッドシートを使った検証を行い、そのシートを読者の皆さんと共有できればと考えております。

※スプレッドシートとはgoogleが提供するサービスで、エクセルのようなものです、googleのアカウントがあればだれでも使用できるものなので、今後の検証などを触って見たいと思われる方は是非ともダウンロードするのをお勧めします。

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株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚③「主観的な視点から、客観的な視点へ」

タイトルにある感覚とはどういうものなのかについての続きです。前回の記事では、２００８年～２０１８年において、「日経平均」と「ダウ」は相関している(連動している)といえる数値が出てきたのですが、人によっては連動していないと言います。どうして人によって言う事が変わるのか、その種明かしが今回の記事の内容になります。

実は、連動していないという人の視点は近いところにあるんです。「日経平均」と「ダウ」を１０年という単位でなく、月毎に観察すると、相関関係数にばらつきが現れるのですが、それを見て頂ければわかると思います。

２０１８年
比較的連動して見れる月
８月は、＋０．７１
７月は、＋０．８９
６月は、＋０．８２

連動をあまり感じられない月
５月は、＋０．４９
４月は、＋０．３９

ここ５ヶ月で見ても、連動を感じられる月と感じられない月があることがわかります。又、２００８～２０１８年の相関関係数の月毎の推移を集計したものが下のグラフになるのですが、


(計算シートの中身を見る)

上下に激しく動いています。月によっては連動しているんですが、別の月では全く連動していません。連動性がないという人はこの事を言っていた訳です。

つまり、前回からの話をまとめると、連動していると感じる人、連動していないと感じる人、両者の意見は一見矛盾しているように思えますが、実は、視点の違いが感じ方の違いを生じさせている訳であって決して、矛盾しているの訳ではないのです。そして、「一見矛盾した二つの見方から、それらを結びつける「視点の違い」という隠された事実を抽出する」こういった思考は、物事を深めていく上でとても重要です。

そして、このような思考する事が客観的な視点を育てる事だと私は考えているのですが、このことは、トレードをを行う上で非常に大切です。勝てる手法を持っている人でも、自分の主観に振り回されてしまえば、相場で痛い目を見るでしょう。今回この内容を読んで「なるほど」と感じられた初心者の方は、一つ良い感覚を身に着けたといえるでしょう。そして、こういう感覚を与えてくれる本やブログを探していけば、きっとトレードが楽しくなって来るでしょう。

さて、次回の記事では、検証をするときに持っておくべき感覚について書きたいと思います。長期のデータを使って売買シミュレーションを行い、信頼できる検証結果とはこういうものだという例を挙げると共に、その根拠となる計算シートも公開する予定です。

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株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚②「人の感覚と数値化」

さて、タイトルにある「持っておくべき感覚」というものがどういうものなのか、実際に具体例を用いて説明してみたいと思います。そして、その説明に、今回は「日経平均」と「ダウ（アメリカの株価の平均)」を使用します。

A「この二つは連動している。」
B「最近は、あまり連動しなくなった。」

このような相反する意見は相場を語る人たちの中でよく見られる事で、初心者の方は、一体どちらが正しいのだろう、と困ってしまいます。「株情報、んーよくわからない。」はこういうところから生まれてきます。

この問題を明らかするのに「相関関係数」というものを用います。これは統計の分野の言葉です。この数値を導き出すための公式は少し難しいですが、大事なことは導き出された数値がどういう意味なのかを知ることであって、それだけであれば小学生でも理解できるので安心して下さい。



相関関係数を求める公式からは、＋１～－１の間の数値が算出されます。＋１に近づけば近づくほど、その二つは関係が深く同じように推移するように感じられると思います。一般的に＋０．７を越えると、同じように動いていると思う人が多くなると言われています。

気温の変化と、アイスクリームの販売個数の推移のようなものであれば、わざわざ相関関係数を出さなくても、＋１に近い数値になることが容易に想像できるはずです。そして、－１というのは、真逆の関係を表しています。気温が下がれば下がるほど、暖房器具の売り上げが伸びるといったところでしょうか。

相関関係数がどういうものであるか理解してい頂いたところで、日経平均とダウの相関関係数を出して見たいと思います。データは２００８~２０１８の日足を使用します。

＋０．９３

かなり高い数値になりました。日経平均とダウが連動していなと感じている方からすると、「それは変だ」と思われるかもしれませんので、これを算出したスプレッドシートをダウンロードできるように、URLを掲載しておきます。

(ダウと日経平均の相関関係数計算シートのダウンロードはこちら)

さて、どうして人によって、日経平均とダウが連動していないと感じるのでしょうか？そして、連動していないと感じる人は間違っているのでしょうか？それについては、次回の記事で説明しますが、ヒントは、距離感です。

ここまでお読み頂きありがとうございました。

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株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚①「株の情報ってよくわからないな～」の正体

    いつもブログをお読みいただきありがとうございます。早いもので、ブログを書き始めてもうすぐ３ヶ月になります。書いて行く事で自分が書きたかったことが明確になったり、読んで下さってる方々がどういう事を求めていらっしゃるのかを想像すると楽しかったりと、色々充実させてもらっています。

　投資初心者の方々に何か役に立つことを伝えたいと思ってはいるんですが、どうも力が入ってしまい、初めて読む人が「？」となってしまうような内容になっているなぁ、と反省しまして、もっと分かりやすく書くには？という所から再出発してみようと、今回のシリーズを書いてみることにしました。

　株売買に大切な情報は？

　日経平均、ダウ、ドル円などの動き
　政策金利、長期金利の推移
　決算書から今後を見通す

　タイトルなんかで、こういうのよく見かけますよね。知った方がいいんじゃないかと思わされて、実際に読んで見るんですが、「あれ、結局よくわからない。」となった経験はありませんか？私の駆け出しの頃にはよくありました。

　なぜそうなるのか、それは結局、そのブログなり、商材なり、本なりで、それらのテーマに対して感覚的な意見をざっくり言う事に留まってしまっているからです。

　しかも、そこに書かれたざっくりとした内容を真摯に受け止め、実際の取引で実践しようもんなら、とんでもない大損をさせられたりするので、そういうところから、「株はギャンブルだ。」という風評が広がるのだと思います。

    ですので、今回のシリーズ「株初心者が情報集めをするときに持っておくべき感覚」では、実際にニューヨークダウと日経平均を用いて、こんな感覚で書いていれば、読む価値があるといえる具体例をご覧頂きたいと思います。そして、このシリーズを通して、読者の皆様が、情報を取捨選択する力を身につけて、利益をあげられるレベルに少しでも近づいていただければ幸いです。

　お読みいただきありがとうございました。

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五十日と独自の視点２

昨日は５日だったので、以前紹介した五十日の戦略の結果を載せておきます。

150円、戦略通りに動きました。

ラージ一枚で、15万円の利益です。

これは、以前紹介した五十日+独自視点の検証結果に基づく、ライブ報告になります。1990〜2018年現在までの検証に基づいた戦略です。興味がある方は以下の以下のリンクから記事を読んでみて下さい。

五十日と独自の視点についての記事を読む

又、この検証が事実に基づいた検証だということをより伝わりやすくするために、簡単なアプリ作成しています。宜しければこちらもご覧下さい。

検証アプリのダウンロード先につていの記事を読む

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プロスペクト理論を独自解釈してビットコインで検証してみた。

少し前に紹介したプロスペクト理論上で負けて行く人を狙った取引戦略をビットコインのデータを使って検証してみると面白い結果になったので、紹介したいと思います。

(プロスペクト理論についての記事をはじめから読む)

これは、2017年1月のビットコインが急騰する少し前から、2018年現在までのデータです。

このデータ上で、以前作ったシミュレーションをしてみたところ、

このような結果になりました。

この戦略は、売りの戦略です。プロスペクト理論に存在する高値を摑まされた人々が、損失を深めロスカットしていく所を売りてエントリーして利益を出すという魑魅魍魎的な、売り戦略なんですが、驚くべきポイントは、プログラムがビットコインが急騰するタイミングでは、売らず、ビットコインが、暴落するタイミングで、売りを仕掛けしっかり利益を出しているという所なんです。

これはもう少し研究してみる価値がありそうですね。

今回の記事は以上ですが、今後もこの検証については記事を書こうと思っています。

(プロスペクト理論についての記事をはじめから読む)

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