日東精 買い

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東邦鉛 買い

(予想の結果はこちからか2018/9/20 決着)

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nippo 買い

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株価予想気シキボウ買

(予想の結果はこちらから!!2018/9/29 決着)

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シキボウ株価下落予想外れ

今日は画像なしです。

-46円、予想と反対方向に動きました。

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株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚⑦「資金管理は投資手法検証の一部でしかない。」

実際のデータを使ってドローダウンがどういうものなのか、ご覧いただきたと思います。



これは、２０１６年～２０１８年現在までの、日経２２５を取引したときの検証結果です。わかる人が見れば、結果が爆発的にすごいことや(２年で資金約７倍ぐらい？）、移動平均線の設定が不思議（この設定はデッドクロス買い、ゴールデンクロス売りのロジックになります。）と、思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、今回はそこがテーマではありません。これについては、又別の記事で書きますが、わかる方で気になる方がいらっしゃれば、一番下のリンクよりデータを見ていただければ、実際の検証結果だという事がお分かりいただけると思います。

さて、本題に入りますが、実際にあなたが実行しようと思っている手法がこのような取引結果を残しているとしましょう。将来の利益が１００％と保証されたものではありませんが、２年という期間で、毎月２回、決まったルールで取引を重ねてきた結果です。これをどう評価するか、人によって異なると思いますが、未来を１００％予測することは不可能のですので、どんな方法で取引をしようが、結局、過去から現在までで上手くいっているものを信用する以外にはありません。「あの時、こうだったからこうなんだ。」「金融緩和はすれば、株は暴騰するんだ」なども、これを超えることはありません。

それはさておき、このルールで取引をする場合、儲かるかもしれないという事も大切ですが、この手法で取引を続けた場合、どれぐらいの損失を出す可能性があるのか知ることもかなり大切です。

７０００円(１００万が資本だと約７００万円)の利益を出すまでに、一番深い損失が、グラフ上の赤い線の所で、具体的には、ー１４００円(同じ資本だと約－１４０万円)というのがわかると思います。もちろん、これはあくまで現在までの事ですので、将来を保証するものではありませんが、ドローダウンがわかることである程度のリスクがイメージできます。そして、次のグラフを見て頂きたいのですが、このやり方だと、最終的に利益になっているだけで、ドローダウンも大きい上、その期間も長いのでとてもリスクを取ろうとは思えません。

このように見ていただくと理解していただけるかとは思いますが、「リスク管理」「資金管理」は自分の投資方法の検証の一部なんです。初心者の皆さんはここら辺をしっかり留意して投資計画を練ってください。

このアプリを触って見る

※このプログラムを動かすにはグーグルアカウントが必要です。
※現在、スマホからは動かせません。

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株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚⑥「リスク管理・資金管理・ドローダウン」

投資の勉強を始めると「リスク管理」「資金管理」という言葉をすぐに耳にします。そして、どんなものを読んでも、とても大切だと書いてはいるんですが、結局具体的にどうしたらいいのかを教えてくれる本やブログはほとんどありません。

どうしてだと思います？

ブログのタイトルにある一番最後の「ドローダウン」というものをきちんと知らなければ、「リスク管理」「資金管理」なんてできっこないのに、それを後回しにしてしまっているので、何を読んでも誰の話を聞いても、なんとなく「大切なんだろうな。」という域を脱することができないんです。

ですので、今回の記事では「ドローダウン」について皆さんと共有したいと思います。

投資において、１００％勝ち続けることがないのは、皆さん承知していると思います。「トータルで勝つ。」これが投資の基本です。トータルで勝つという事は、つまり、幾分か、損失を許容するという事ですよね。

例えば、勝率８０％というものすごくおいしい投資戦略があったとしても、２０％は損を許容するわけだから、その損に耐えられる資金が必要になります。

１回の掛け金１０万円で、勝つ毎に１０万円を得ることができるゲームを１０回するとしましょう。勝率は８０％、つまり、２回は損失を出します。資金がなくなると勝負が続けられなくなるので、あなたは、一回の掛け金１０万円と二回連続で負けるという不運に見舞われても耐えられる資金、２０万円を用意しなければなりません。(合計３０万円)

株式投資におしても全く同じことが言えます。ある投資方法の最大損失がどこまで大きくなる可能性(リスク管理)があるのか、そこを知ることで初めて、必要な資金量や一回の投資金額(資金管理)が分かるわけです。

要するに、きちんとした「資金管理・リスク管理」をするには、自分が行う投資戦略のスペックをしらなければならず、それを知るためには、検証してみるしかありません。検証を後回しにして、いきなり、「リスク管理」「資金管理」なんて書ているものを読むもんだから、「大切なのはわかるんだけど、なんかよくわからないな～」となるわけです。

さて、次回は、実際の検証に基づいた、「リスク管理」「資金管理」というものが一体どういうものかの、その事について皆様とシェアしたいと思います。

ここまでお読み頂きありがとうございました。

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