プロスペクト理論を使ったトレード検証② THE ROAD TO SUCCESS ‘ 10 ‘ 「トレードタイミング」

  前回の記事では、タイトルある検証の結果を載せました。プログラミングを使った検証とその結果なので、興味がある人は、読んでみてください。

(前回の記事を読む)

  さて、今回は検証の中の具体的なトレードを抽出して、どういう所でトレードするようプログラムを組んだのか、それについて説明します。

  (日経平均先物 2018/6/21時点)

  青〇がエントリーポイント(売り)になります。移動平均線(赤色の線)の少し手前で値段が止まっています。

  どうしてここが売りのポイントになるのか、どういう仮説を立てたのか、以下の1~6の条件をお読みいただければと思います。

1: 価格が移動平均線を超えたのをみて、飛びついた人たちがいたはずです。ところが結局終値は移動平均線の下まで押し返された。髭のところに逃げ遅れた人がいるかもしれない。この人たちの損切りを狙うトレードができるかもしれない。

2: 終値が移動平均線の下まで落ちてきたのは、飛び乗った人たちの中でもうまく利益確定できた人の売りなのではないだろうか。

3: 移動平均線を越えられなかったという事実は、売りで飛び乗りたい人を誘発するだろう。

4: 移動平均線を超えられなかったという事実が、買いの飛び乗りを誘発するとは考え難い。

5: 飛び乗った人が損切りするのは、今日の始め値あたりか、直近の安値か。

6: どちらにしてもここからは売るのが良い戦略になるのではないだろうか。

  チャートを少し進めると、予想通り下がりました。

  だから、仮説は正しいでしょ、ん？そうとは言えない？

  そうですね。

  一つの事象だけ取り上げても仮説の域を出ることはできません。

「そんなのお前の妄想で根拠がない。」

  これをご覧頂いている方の率直な感想でしょう〜。

  ところがですね、

  これは私が適当にチャートを見立てたのでなく、上記した1~6の条件をパソコンに読み込ませ、それに基づいてパソコンが算出した取引の一つなんです。しかも(前回の記事)にも書いていますが収支は1990～2018の期間で、綺麗な右肩上がり、要するに、

  この仮説には根拠となる検証結果があるのです。

  しかも、しかも、しかも、

  今回のシミュレーションを皆さんのお手元で見てただけるよう、Googleスプレッドシートで、シミュレーションを作成中です。

  スプレッドシートにした理由ですが、Googleのザーバー上で動いているので、怪しげなアプリをダウンロードしなければならないとちう事はありませんし、表計算用の関数を使うことで、ウイルス感染の可能性をなくすことができるからです。(※要は安全ということです。)

  ここまで徹底的に検証を行い、利益がでる可能性を示している上、更に、どういう計算になっているのか、そこまで見せるサイトはおそらくネット上どこを探しても皆無でしょう～

  ※アフィリなし、メルマガなどの登録もなし、完全に不特定多数の自由に使えるようにするつもりです。

  記事が長くなってまいりましたので、ここまでとさせていただきます。

  ブログの拡散よろしくお願いします!!
  閲覧件数が増えると作成意欲がたかまり今回のシミュレーションを皆さんにお届けするスピードが格段に上がります＾＾ｖ
  

にほんブログ村

株価予想(片倉工業 買い)

繊維で発祥した会社です。

予想の結果を見る(2018/9/14決着)

にほんブログ村

株価予想(JT 売り)

今はやめてしまいましたが、昔はよく吸ってました。

(予想の結果はこちらから!!2018/8/30決着)

にほんブログ村

予想ブログを見る時、注意したい事

  なかなか独自でやってる手法のサインが出ないので、新しい予想が出せない日々が続いています。。

　なので、適当に何か役立ちそうな情報でも書いて見たいと思います。

  予想サイトやブログを参考にされる事があると思います。後出しジャンケンしてるようなブログを間に受ける人は少ないと思いますが、

  ちょっとしたやり方で、当たっているように見える方法があり、それをやってるんじゃないの？と思われる怪しいサイトがありますので、注意喚起の意味でも、それがどういうものなのか説明したいと思います。

  もし、あなたが誰かの予想を参考にしていて、↓のような感じなら今すぐお気に入りから削除するのをお勧めします、

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

例えば今が、

13:05分だとしましょう。

そして、13:06にエントリーのお知らせが来ました。内容を見ると、

13:00分に〜買いました！

そして、チャート見ると、

13:00〜13:05分の間に、少しだけ上がっている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

↑がいつもなら、その予想サイトはかなりヤバイです。

多くの人は五分ぐらいそこまで変わらないだろうと思われるかもしれません。  

(※予想の連絡をもらってチャートを見た時に、予想通りの方向に動いていたりそうでなかったりしていれば問題ないかもしれません。)

ただ、毎回空白の五分が、いつも予想の方向にとなればこれはヤバイです。

例えば、五分先の未来だけが見れる人して、どれぐらい有効だと思いますか？

たった五分だとあまり優位性を感じない方が多いかもしれません。

そう思ったので、パソコンでシミュレーションしてみました。

これは、2018年の1〜8月までですが、

+45,000円です。

これを先物取引でやっていたとしたら、ミニ一枚で、8ヶ月で、4,500,000円の利益が出ていたと言うことです。(初心者の方には少しわかりにくいかも知れませんが、とんでもない事なんです。)

複利で回せばあっという間に何十億になります。

五分先が見えるとここまで優位に立つ事ができてしまうんです。

(しかし、詐欺も手が込んできたな～)

にほんブログ村

Sell, when people are losing in the market because it’s proven to be so.

 I noticed some of my viewers are not only from Japan but also from other nations like the US. To attract more viewers to my blog, I will write in English this time. If I could get more people coming to enjoy my blog from US, I will do so more. So please subscribe this blog.

 The topic I'm going to write on is about "Prospect Theory". It's a theory that won novel prize in 2002, explaining how people act in uncertain situations and evaluate gain and loss.

 The graph below shows that the degree of emotion you will feel when you lose some amount of your money will be doubled, compared to the degree of emotion you will get when you gain exactly the same amount of money.

 This implies that you can hardly wait until the price hits the goal that you have decided on before the entry and you give little thought to "Lost Cut" until the price gets close to the point on which you think you'll have to exit from the trade.

 So you will always end up with "SMALL PROFIT & BIG LOSS"

 This is probably the biggest reason why you lose your money in stock, forex, future, and other markets. And I think this can also apply to many other forms of investment.

To prove it's a possible theory, I did a simulation with PC program which is based on these;

 1 Confirm a surge in a market.
 (People fear that they might miss a great chance, so they will jump on it.)

 2 A strong counter movement against the surge must follow.
 (As "Prospect Theory" shows, they will wait longer when they are losing their money because exiting from trades means admitting that they have lost and they don't want that.)

 3 So with programming and a little math, I made a strategy tester working on the spread sheet to see whether selling when the market indicates 1 & 2 is profitable.

 the chart below is the result.

 The data I used for the test is Nikkei 225 future (1990-2018)

 This strategy works very well. It has been making profit from 1990 up to now.

 This is the all for the article this time. I'm planning to show the details about how spread sheet calculates the strategy and the exact entry timing in the next article and if I should get more viewers from the US, I will write that in English too. So please share this with your friends

I hope you guys enjoy this article and have a good day :)

(Please click on the button below to get me to higher rank in the blog competition I join)

にほんブログ村

プロスペクト理論を使った検証① THE ROAD TO SUCCESS '９'「プログラミングを使ってシミュレーション」

    この記事は初心者向けに書いた「プロスペクト理論」というシリーズの続きになります。「プロスペクト理論」の記事はこちから

　これはパソコンにシミュレーションをさせた結果です。1990年～現在までの日経平均先物の日足のデータを使っています。しっかり右肩上がりですね。ルールは、プロスペクト理論的な負け方をする人たちを狙ったもの何ですが、有効だという事が一目瞭然ですね。

   今後、これを発展させて、本格的な売買システムを構築していくかもしれませんが、

　初心者はプロスペクト理論をしっかりと勉強しないとやばいことになります。

　という事がお分かりいただけると思います。

  どんなルールで計算させたかについての記事も書きますし、また、この計算アプリ自体も皆さんの手元で、触っていただけるようにしようと思っていますが、とりあえず、これを読んでる初心者の方はこの事実を重く受け止めるべきでしょう。そうでなければ「損したくないよー！」と苦しみながら、資金が尽きるまで相場の養分になってしまうでしょう。

  次回の記事では、実際にチャートを表示して、どういう所でプロスペクト理論的な負け方をする人が多いのか、又、逆にどういうところから、エントリーすればグラフの様な利益を出すことができるかについて書きます。

(次の記事を読む)

にほんブログ村

プロスペクト理論④How To Trade(株式初心者)「プロスペクトが理論与える最悪の影響」

  同じ額の損得であっても、失った時には、得た時の2倍、感情が揺さぶられるという前回の話の続きですが、今回はプロスペクト理論が投資家の心理にどのように影響するのかをご覧いただきたいと思います。

   これは、25万円を目標に投資を行ってる投資家の心の動きを表現したものです。投資をした事がない方であれば、目標に近くほど、表情が険しくなるのを見て驚かれると思いますが、それは前回の記事で説明した心理的な働きにより、利益が出ている場面では、この利益を減らしたくないという気持ちが強くなり、「速く利益を確定したい！」という気持ちを抑えられなくなります。この気持ちは目標に近づけば近づくほど強くなるので、多くの投資家が、目標ラインに達する前に利益を確定させてしまいます。

  損失が出ている場合ですが、損切のラインに近づいても、早く損切りしたいという気持ちになりません。なぜなら、利益を失うと同様、損を出すことは苦しいことだからです。そして、どうしても、利益確定が早くなり、損切が遅くなるという負のスパイラルから抜けられません。

  この心理を理解して、コントロールしない限り、投資で利益を出し続けるのは、不可能でしょう。

  「利益を小さく、損失を大きく(損大利小)で勝ってる人だっているだろ？やり方次第だと聞いたことがあるぞ。」

  と心で呟いた方、よくぞ聞いてくれました。プロスペクト理論的な負け方をする人が多いなら、その人たちを狙った取引ルールを作りパソコンでシミュレーションさせるとよい結果になるのでは？と思い、早速やってみました！

その結果、、、


信じられない光景が！！　

  お読み頂きありがとうございました。

  (前科の記事を読む)

  (プロスペクト理論を逆手に取った検証につていの記事を読む)

にほんブログ村