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2018年8月31日金曜日
Check how you should trade with the theory
In the previous article, I promised to write more in English, if I could get more viewers from the US. And It seems me that this blog has been gaining those viewers, so, I will write an article following "Sell, when people are losing in the market because it’s proven to be so." the article previous discussing whether "Prospect Theory" is a possible theory and I proved it is, showing the result of a computer analysis for trading simulations on Nikkei 225 data (1990-2018).
And today, I'll be showing how each entry of trade looks like in the candle bar chart.
The blue circle on the chart is the point where you entry for sell. The price got stopped just a little under the MA(the red line). The hypothesis that I though of is based on factors 1~3
1: In the upper shadow of the last candle bar, there is a possibility that some people jumped on the price when it showed a surge, but they ended up holding a position with a lower price. As "Prospect Theory" suggests, they can't admit that they are losing, so they will wait until they have lost more than they expect.
2: The upper shadow of the last candle bar also tells us a surge against buying power and this is not like the one I showed in 1, which implies that people having sold in the upper shadow of the last candle might wait longer for a bigger profit, because they might be nothing like people illustrated in "Prospect Theory".
3: On top of these, there is less possibility that people jump onto buying than selling because the price once pushing itself over the MA now got pushed back to the original side.
The chart below shows 3 days later from the entry.
The price moved as I anticipated, but no one can be sure of any hypothesis just to have seen a single case.
However, this isn't the case that I picked out randomly from data. It was the computer program that chose this point as a point of sell. And the sum of all the gain and loss from similar trades that were simulated by the program I coded was positive. And profit line of this simulation has been steadily right-angled over 28 years.(to check about this, touch on here)
To sum up, this Hypothesis has been proven to work!!
This is all for this time. If I could get more viewers from US, in the next article I would share with my viewers the program that works on google spread sheet, and with that you can experience all the simulations I write here.
Please post URL of this blog anywhere you think of, to share this with everybody.
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And today, I'll be showing how each entry of trade looks like in the candle bar chart.
The blue circle on the chart is the point where you entry for sell. The price got stopped just a little under the MA(the red line). The hypothesis that I though of is based on factors 1~3
1: In the upper shadow of the last candle bar, there is a possibility that some people jumped on the price when it showed a surge, but they ended up holding a position with a lower price. As "Prospect Theory" suggests, they can't admit that they are losing, so they will wait until they have lost more than they expect.
2: The upper shadow of the last candle bar also tells us a surge against buying power and this is not like the one I showed in 1, which implies that people having sold in the upper shadow of the last candle might wait longer for a bigger profit, because they might be nothing like people illustrated in "Prospect Theory".
3: On top of these, there is less possibility that people jump onto buying than selling because the price once pushing itself over the MA now got pushed back to the original side.
The chart below shows 3 days later from the entry.
The price moved as I anticipated, but no one can be sure of any hypothesis just to have seen a single case.
However, this isn't the case that I picked out randomly from data. It was the computer program that chose this point as a point of sell. And the sum of all the gain and loss from similar trades that were simulated by the program I coded was positive. And profit line of this simulation has been steadily right-angled over 28 years.(to check about this, touch on here)
To sum up, this Hypothesis has been proven to work!!
This is all for this time. If I could get more viewers from US, in the next article I would share with my viewers the program that works on google spread sheet, and with that you can experience all the simulations I write here.
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2018年8月30日木曜日
プロスペクト理論を使ったトレード検証② THE ROAD TO SUCCESS ‘ 10 ‘ 「トレードタイミング」
前回の記事では、タイトルある検証の結果を載せました。プログラミングを使った検証とその結果なので、興味がある人は、読んでみてください。
(前回の記事を読む)
(日経平均先物 2018/6/21時点)
チャートを少し進めると、予想通り下がりました。
だから、仮説は正しいでしょ、ん？そうとは言えない？
(前回の記事を読む)
さて、今回は検証の中の具体的なトレードを抽出して、どういう所でトレードするようプログラムを組んだのか、それについて説明します。
(日経平均先物 2018/6/21時点)
青〇がエントリーポイント(売り)になります。移動平均線(赤色の線)の少し手前で値段が止まっています。
どうしてここが売りのポイントになるのか、どういう仮説を立てたのか、以下の1~6の条件をお読みいただければと思います。
1: 価格が移動平均線を超えたのをみて、飛びついた人たちがいたはずです。ところが結局終値は移動平均線の下まで押し返された。髭のところに逃げ遅れた人がいるかもしれない。この人たちの損切りを狙うトレードができるかもしれない。
2: 終値が移動平均線の下まで落ちてきたのは、飛び乗った人たちの中でもうまく利益確定できた人の売りなのではないだろうか。
3: 移動平均線を越えられなかったという事実は、売りで飛び乗りたい人を誘発するだろう。
4: 移動平均線を超えられなかったという事実が、買いの飛び乗りを誘発するとは考え難い。
5: 飛び乗った人が損切りするのは、今日の始め値あたりか、直近の安値か。
6: どちらにしてもここからは売るのが良い戦略になるのではないだろうか。
チャートを少し進めると、予想通り下がりました。
だから、仮説は正しいでしょ、ん？そうとは言えない？
そうですね。
一つの事象だけ取り上げても仮説の域を出ることはできません。
一つの事象だけ取り上げても仮説の域を出ることはできません。
「そんなのお前の妄想で根拠がない。」
これをご覧頂いている方の率直な感想でしょう〜。
ところがですね、
これは私が適当にチャートを見立てたのでなく、上記した1~6の条件をパソコンに読み込ませ、それに基づいてパソコンが算出した取引の一つなんです。しかも(前回の記事)にも書いていますが収支は1990～2018の期間で、綺麗な右肩上がり、要するに、
この仮説には根拠となる検証結果があるのです。
ところがですね、
これは私が適当にチャートを見立てたのでなく、上記した1~6の条件をパソコンに読み込ませ、それに基づいてパソコンが算出した取引の一つなんです。しかも(前回の記事)にも書いていますが収支は1990～2018の期間で、綺麗な右肩上がり、要するに、
この仮説には根拠となる検証結果があるのです。
しかも、しかも、しかも、
今回のシミュレーションを皆さんのお手元で見てただけるよう、Googleスプレッドシートで、シミュレーションを作成中です。
今回のシミュレーションを皆さんのお手元で見てただけるよう、Googleスプレッドシートで、シミュレーションを作成中です。
スプレッドシートにした理由ですが、Googleのザーバー上で動いているので、怪しげなアプリをダウンロードしなければならないとちう事はありませんし、表計算用の関数を使うことで、ウイルス感染の可能性をなくすことができるからです。(※要は安全ということです。)
ここまで徹底的に検証を行い、利益がでる可能性を示している上、更に、どういう計算になっているのか、そこまで見せるサイトはおそらくネット上どこを探しても皆無でしょう～
※アフィリなし、メルマガなどの登録もなし、完全に不特定多数の自由に使えるようにするつもりです。
記事が長くなってまいりましたので、ここまでとさせていただきます。
ブログの拡散よろしくお願いします!!
閲覧件数が増えると作成意欲がたかまり今回のシミュレーションを皆さんにお届けするスピードが格段に上がります＾＾ｖ
ここまで徹底的に検証を行い、利益がでる可能性を示している上、更に、どういう計算になっているのか、そこまで見せるサイトはおそらくネット上どこを探しても皆無でしょう～
※アフィリなし、メルマガなどの登録もなし、完全に不特定多数の自由に使えるようにするつもりです。
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閲覧件数が増えると作成意欲がたかまり今回のシミュレーションを皆さんにお届けするスピードが格段に上がります＾＾ｖ
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2018年8月29日水曜日
2018年8月28日火曜日
予想ブログを見る時、注意したい事
なかなか独自でやってる手法のサインが出ないので、新しい予想が出せない日々が続いています。。
なので、適当に何か役立ちそうな情報でも書いて見たいと思います。
なので、適当に何か役立ちそうな情報でも書いて見たいと思います。
予想サイトやブログを参考にされる事があると思います。後出しジャンケンしてるようなブログを間に受ける人は少ないと思いますが、
ちょっとしたやり方で、当たっているように見える方法があり、それをやってるんじゃないの？と思われる怪しいサイトがありますので、注意喚起の意味でも、それがどういうものなのか説明したいと思います。
もし、あなたが誰かの予想を参考にしていて、↓のような感じなら今すぐお気に入りから削除するのをお勧めします、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
例えば今が、
13:05分だとしましょう。
そして、13:06にエントリーのお知らせが来ました。内容を見ると、
13:00分に〜買いました！
そして、チャート見ると、
13:00〜13:05分の間に、少しだけ上がっている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
↑がいつもなら、その予想サイトはかなりヤバイです。
多くの人は五分ぐらいそこまで変わらないだろうと思われるかもしれません。
(※予想の連絡をもらってチャートを見た時に、予想通りの方向に動いていたりそうでなかったりしていれば問題ないかもしれません。)
ただ、毎回空白の五分が、いつも予想の方向にとなればこれはヤバイです。
例えば、五分先の未来だけが見れる人して、どれぐらい有効だと思いますか？
たった五分だとあまり優位性を感じない方が多いかもしれません。
そう思ったので、パソコンでシミュレーションしてみました。
これは、2018年の1〜8月までですが、
+45,000円です。
これを先物取引でやっていたとしたら、ミニ一枚で、8ヶ月で、4,500,000円の利益が出ていたと言うことです。(初心者の方には少しわかりにくいかも知れませんが、とんでもない事なんです。)
複利で回せばあっという間に何十億になります。
五分先が見えるとここまで優位に立つ事ができてしまうんです。
(しかし、詐欺も手が込んできたな～)
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2018年8月26日日曜日
Sell, when people are losing in the market because it’s proven to be so.
I noticed some of my viewers are not only from Japan but also from other nations like the US. To attract more viewers to my blog, I will write in English this time. If I could get more people coming to enjoy my blog from US, I will do so more. So please subscribe this blog.
The topic I'm going to write on is about "Prospect Theory". It's a theory that won novel prize in 2002, explaining how people act in uncertain situations and evaluate gain and loss.
This implies that you can hardly wait until the price hits the goal that you have decided on before the entry and you give little thought to "Lost Cut" until the price gets close to the point on which you think you'll have to exit from the trade.
The data I used for the test is Nikkei 225 future (1990-2018)
This strategy works very well. It has been making profit from 1990 up to now.
This is the all for the article this time. I'm planning to show the details about how spread sheet calculates the strategy and the exact entry timing in the next article and if I should get more viewers from the US, I will write that in English too. So please share this with your friends
I hope you guys enjoy this article and have a good day :)
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The topic I'm going to write on is about "Prospect Theory". It's a theory that won novel prize in 2002, explaining how people act in uncertain situations and evaluate gain and loss.
The graph below shows that the degree of emotion you will feel when you lose some amount of your money will be doubled, compared to the degree of emotion you will get when you gain exactly the same amount of money.
This implies that you can hardly wait until the price hits the goal that you have decided on before the entry and you give little thought to "Lost Cut" until the price gets close to the point on which you think you'll have to exit from the trade.
So you will always end up with "SMALL PROFIT & BIG LOSS"
This is probably the biggest reason why you lose your money in stock, forex, future, and other markets. And I think this can also apply to many other forms of investment.
To prove it's a possible theory, I did a simulation with PC program which is based on these;
1 Confirm a surge in a market.
(People fear that they might miss a great chance, so they will jump on it.)
2 A strong counter movement against the surge must follow.
(As "Prospect Theory" shows, they will wait longer when they are losing their money because exiting from trades means admitting that they have lost and they don't want that.)
3 So with programming and a little math, I made a strategy tester working on the spread sheet to see whether selling when the market indicates 1 & 2 is profitable.
the chart below is the result.
This is probably the biggest reason why you lose your money in stock, forex, future, and other markets. And I think this can also apply to many other forms of investment.
To prove it's a possible theory, I did a simulation with PC program which is based on these;
1 Confirm a surge in a market.
(People fear that they might miss a great chance, so they will jump on it.)
2 A strong counter movement against the surge must follow.
(As "Prospect Theory" shows, they will wait longer when they are losing their money because exiting from trades means admitting that they have lost and they don't want that.)
3 So with programming and a little math, I made a strategy tester working on the spread sheet to see whether selling when the market indicates 1 & 2 is profitable.
the chart below is the result.
The data I used for the test is Nikkei 225 future (1990-2018)
This strategy works very well. It has been making profit from 1990 up to now.
This is the all for the article this time. I'm planning to show the details about how spread sheet calculates the strategy and the exact entry timing in the next article and if I should get more viewers from the US, I will write that in English too. So please share this with your friends
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プロスペクト理論を使った検証① THE ROAD TO SUCCESS '９'「プログラミングを使ってシミュレーション」
この記事は初心者向けに書いた「プロスペクト理論」というシリーズの続きになります。「プロスペクト理論」の記事はこちから
これはパソコンにシミュレーションをさせた結果です。1990年～現在までの日経平均先物の日足のデータを使っています。しっかり右肩上がりですね。ルールは、プロスペクト理論的な負け方をする人たちを狙ったもの何ですが、有効だという事が一目瞭然ですね。
今後、これを発展させて、本格的な売買システムを構築していくかもしれませんが、
初心者はプロスペクト理論をしっかりと勉強しないとやばいことになります。
という事がお分かりいただけると思います。
どんなルールで計算させたかについての記事も書きますし、また、この計算アプリ自体も皆さんの手元で、触っていただけるようにしようと思っていますが、とりあえず、これを読んでる初心者の方はこの事実を重く受け止めるべきでしょう。そうでなければ「損したくないよー！」と苦しみながら、資金が尽きるまで相場の養分になってしまうでしょう。
次回の記事では、実際にチャートを表示して、どういう所でプロスペクト理論的な負け方をする人が多いのか、又、逆にどういうところから、エントリーすればグラフの様な利益を出すことができるかについて書きます。
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2018年8月25日土曜日
プロスペクト理論④How To Trade(株式初心者)「プロスペクトが理論与える最悪の影響」
同じ額の損得であっても、失った時には、得た時の2倍、感情が揺さぶられるという前回の話の続きですが、今回はプロスペクト理論が投資家の心理にどのように影響するのかをご覧いただきたいと思います。
これは、25万円を目標に投資を行ってる投資家の心の動きを表現したものです。投資をした事がない方であれば、目標に近くほど、表情が険しくなるのを見て驚かれると思いますが、それは前回の記事で説明した心理的な働きにより、利益が出ている場面では、この利益を減らしたくないという気持ちが強くなり、「速く利益を確定したい！」という気持ちを抑えられなくなります。この気持ちは目標に近づけば近づくほど強くなるので、多くの投資家が、目標ラインに達する前に利益を確定させてしまいます。
お読み頂きありがとうございました。
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これは、25万円を目標に投資を行ってる投資家の心の動きを表現したものです。投資をした事がない方であれば、目標に近くほど、表情が険しくなるのを見て驚かれると思いますが、それは前回の記事で説明した心理的な働きにより、利益が出ている場面では、この利益を減らしたくないという気持ちが強くなり、「速く利益を確定したい！」という気持ちを抑えられなくなります。この気持ちは目標に近づけば近づくほど強くなるので、多くの投資家が、目標ラインに達する前に利益を確定させてしまいます。
損失が出ている場合ですが、損切のラインに近づいても、早く損切りしたいという気持ちになりません。なぜなら、利益を失うと同様、損を出すことは苦しいことだからです。そして、どうしても、利益確定が早くなり、損切が遅くなるという負のスパイラルから抜けられません。
この心理を理解して、コントロールしない限り、投資で利益を出し続けるのは、不可能でしょう。
「利益を小さく、損失を大きく(損大利小)で勝ってる人だっているだろ？やり方次第だと聞いたことがあるぞ。」
と心で呟いた方、よくぞ聞いてくれました。プロスペクト理論的な負け方をする人が多いなら、その人たちを狙った取引ルールを作りパソコンでシミュレーションさせるとよい結果になるのでは？と思い、早速やってみました！
その結果、、、
信じられない光景が！！
と心で呟いた方、よくぞ聞いてくれました。プロスペクト理論的な負け方をする人が多いなら、その人たちを狙った取引ルールを作りパソコンでシミュレーションさせるとよい結果になるのでは？と思い、早速やってみました！
その結果、、、
信じられない光景が！！
お読み頂きありがとうございました。
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2018年8月24日金曜日
プロスペクト理論③How To Trade(株式初心者)「損・得に対する感じ方の違い」
今回はプロスペクト理論の中身の記事です。
同じ金額なのに、感じ方に2倍の差が生まれるんです。
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プロスペクト理論における意思決定基準は、価値関数と確率加重関数からなるんですが、グラフにしたものがこれです。グラフ左は損失をした場合、グラフ右は、利益を得た場合。上下は、喜びと悲しみを表しています。
具体的な数値を使ってもう少しわかりやすく解説して見ます。
(グラフ右を見て下さい。)あなたが一万円を手に入れた時に、仮に10の喜びを感じる人間であれば、(グラフ左を見て下さい。) 逆に一万円を失った時には、20の悲しみを感じてしまうんです。
同じ金額なのに、感じ方に2倍の差が生まれるんです。
そしてこの歪みは、投資を始める多くの人が、利益を出す事が出来ない最も大きな原因となっています。
続きは次の記事とさせていただきます。
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2018年8月23日木曜日
プロスペクト理論②How To Trade(株式初心者)「プロスペクト理論の父」
彼が「プロスペクト理論」の父、ダニエル・カーネマンです。
この理論は、当時、説明が難しい経済学的矛盾を上手く説明した事で、大きな反響を呼びました。そして、彼は、2002年に、ノーベル経済学賞を受賞しました。
不確実性下において人はどのような予測を立てて行動するのかを説明しているのが理論の中身なのですが、もう少し言葉を加えて説明すると、「見通しが立たず、しかも損得も絡んでいる。人は、そういう状況下において、損失(リスク)を回避してその先にある好機を諦めるのか、それとも、チャンスを活かすためあえてリスクを取るのか」ということです。こういうと、直感に「チャンスを掴みに行く人は少ない」だろうと感じる人が多いと思いますが、全くその通りで、リスクを冒しチャンスに手を伸ばす人が少ない事が理論上、証明されています。
そして注目すべきは、例えとしては大袈裟かもしれませんが、
「ロックスターを夢見て、上京する太郎。」
「夢を諦め、地元の銀行に就職した次郎。」
このような全く違う考えを持った二人の内、どちらが投資で成功しやすいのかを論理的に説明している点なのです。
このような全く違う考えを持った二人の内、どちらが投資で成功しやすいのかを論理的に説明している点なのです。
多数派はもちろん就職組でしょう。上がるか下がるかの相場で笑うのはどちら何でしょうか？自分がどちらに属するかイメージしながら考えてみて下さい。
記事が長くなってきましたので、続きは次回という事にさせて頂きます。
お読み頂きありがとうございました。
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2018年8月22日水曜日
プロスペト理論①How To Trade(株式初心者)「プロスペクト理論とは」
「プロスペクト理論」は投資を始めるにあたり初心者が一番はじめに勉強するべきものです。
この理論は、投資を行う人間の心理がどのようなものかを説明し、ノーベル賞を取りました。
人々が、相場の中でどんな風に右往左往するのか、もう既に説明されているのです。
こういうと、自分が他人に勝るための理論のように思われるかもしれませんが、そうではなく、一人の弱い人間が相場という欲望と恐怖が渦巻く世界の中で、確実に歩むための北極星となるのが、この理論なのです。
大半の人間が相場で財産を失うと言われていますが、どうしてそうなるのか、「プロスペクト理論」を交えながら、何回かに渡って書きます。
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株価検証パソコンシミュレーションのまとめ(THE ROAD TO SUCCESS '７')
[意外とある相場の偏り」(この記事はこちらから)という記事から始まった、パソコンに投資戦略をシミュレーションさせてみるという今回の内容いかがでしたでしょうか。
株式投資をギャンブルにしないためには、検証が不可欠です。
ファンダメンタルズ分析においてもテクニカル分析においてもです。
又、誰かの話を参考にする場合にでも、その方の過去の発言とその発言後の株価の動きを検証してみる必要があります。
優位性があったのかなかったのか、検証してみる以外にはありません。そして、その検証とは、ここ最近の１ヵ月などという短い期間でなく、今回のように何十年にわたるべきなのです。
そして、できれば、一つの銘柄に限らず様々な銘柄、更には、指数や為替、金や原油にまで見られるような偏りそれを見つける事こそ、相場をギャンブルでなく投資たらしめる唯一の道だとブログ主は信じています。
相場にある偏りや優位性については今後とも検証結果を用いて紹介していくつもりです。今後とも応援の程よろしくお願いいたします。
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株式投資をギャンブルにしないためには、検証が不可欠です。
ファンダメンタルズ分析においてもテクニカル分析においてもです。
又、誰かの話を参考にする場合にでも、その方の過去の発言とその発言後の株価の動きを検証してみる必要があります。
優位性があったのかなかったのか、検証してみる以外にはありません。そして、その検証とは、ここ最近の１ヵ月などという短い期間でなく、今回のように何十年にわたるべきなのです。
そして、できれば、一つの銘柄に限らず様々な銘柄、更には、指数や為替、金や原油にまで見られるような偏りそれを見つける事こそ、相場をギャンブルでなく投資たらしめる唯一の道だとブログ主は信じています。
相場にある偏りや優位性については今後とも検証結果を用いて紹介していくつもりです。今後とも応援の程よろしくお願いいたします。
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