株価を分析する方法は色々ありますが、どれもこれもやろうとすると、上手くいきません。なぜなら、それぞれが奥深く理解するのにそれ相応の時間を要するからです。しかも一つの分析方法にも枝葉があるので、いったい何を選べばよいのかと迷い果ててしまうケースも多いのではないでしょうか？このシリーズでは、まず、分析方法を大きく区分分けして、どういう人にどういう分析方法が向いているのか書いて見たいと思います。
話を戻しますが、数値的な判断を行うメリットですが、「ここが買いのタイミング。」「ここが決済のタイミグだ。」など、だれが見てもそこだというポイントだというような分かりやすさがその特徴です。ですので、売買ルールも簡単に作ることができる上、その通りに行うのも簡単です。そして、そのルールに従って黙々と取引をし続けることをシステムトレードと呼びます。アルゴリズムトレードというのもその仲間です。
明確のルールに基づいてトレードを行うので、それをプログラム化してパソコンに自動で売買させることができますが、これをシステムトレードやアルゴリズムトレードと呼ぶ人もいます。例えば、「3日間連続して上がれば、4日目は下がる」こういうルールが機能するとして、パソコンに株価のデータを毎日自動で証券会社のホームページから取り込み、3日連続で上がれば、4日目の朝にはカラ売りの注文を自動でパソコンに出させる、こういうことがパソコンを使えば簡単にできるんですが、要するに数値的なルールに則って、雨が降ろうが、風が吹こうが、ミサイルが飛んでこようが、淡々と取引をし続ける、これをシステムトレード/アルゴリズムトレード、人によってはテクニカルトレードと呼び、又、手動でなく、プログラムを使って自動化している人もいます。
そして、この分析方法ではかなりしっかりとした検証が行えるのもその特徴です。取引のポイントを数値化できるということはつまり、過去から現在までのすべての株チャート現れる取引ポイントを探し出し、そこから株価が上がっていたのかどうか調べることができます。手動ではできないような量でも、プログラミングを使えばあっという間に集計ができます。手動で検証作業をしている方は驚かれるかもしれませんが、パソコンの進歩に伴い今では、どんな複雑な条件でもそれを数値化することができるのなら、プログラミング検証に限界はありません。
そして、ここが人によってはデメリットになるポイントです。プログラミンができない方はやめておいた方がいいでしょう。例えば、1000箇所のポイントを手動でやるとどれぐらいかかるでしょう？僕はやったことがないのでわかりませんが、パソコンでやれば、プログラムを書くのに1時間ぐらい、そして、パソコンが答えを導きだすまでに、5秒掛かりません。ものによっては0.1秒ぐらいで計算してしまいます。しかも、これが、10000箇所になっても、かかる時間はあまり変わりません。
この話を聞くだけでやめたくなるでしょうが、もう一つ話しておくと、数値的な判断に基づく取引ルールには、勝てるものがほとんどありません。100パータンぐらいやれば、いくらかは勝てる方法が出てくるだろうと考える人もいますが、まずないでしょうね。1000個に1個もあればいいんじゃないでしょうか？
ただ、まったくおすすめじゃないかといえばそうでもありません。プログラミングできるのであれば、むしろ挑戦するべきですね。なぜなら、10年20年の中で、1万回、10万回というトレードの中で、利益がグラフがどう動いていくか、最大の損失がどれぐらいになるのか、利益が出ない時期がどれぐらいあるのか、又、最大の連続損失はどれぐらいになるのかなど、リスクに関する数値をたくさん見るのは勉強になります。
又、巷で言われてる方法がいかに勝てないか、自分で実験照明できるようになるので、情報商材詐欺にあうことはまずなくなります。そして、さらに言えば、そういう知識から、だれが言ってることが嘘でだれが言っていることが本当なのかも徐々にわかるようになるので、質の良い情報が集められるようになります。
まとめ
ルール化は簡単にできるが、ルールが勝てるのか検証が必要、そして、それにはプログラミンが用いる必要がある。しかもそれが、できたとしても、勝てるルールに出会えるかどうかはわからない。ただ、そういうデータをたくさん見ることで、リスクに関する感覚や正しい情報集めの嗅覚が格段に良くなるので、プログラミングができる人はぜひ一度挑戦するのをお勧めします。
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1) テクニカルトレード/システムトレード/アルゴリズムトレード
これらは一応同じグループに所属します。数値的な判断に基づいてトレードを行うというものになります。ただ、一部の人はテクニカルトレードをここに分類することに反対し、おそらく裁量トレードにこれを分類してほしいと言うでしょう。ただ、初心者の方にとって、テクニカルトレードは初めはここに分類されると思うので、そうしています。
話を戻しますが、数値的な判断を行うメリットですが、「ここが買いのタイミング。」「ここが決済のタイミグだ。」など、だれが見てもそこだというポイントだというような分かりやすさがその特徴です。ですので、売買ルールも簡単に作ることができる上、その通りに行うのも簡単です。そして、そのルールに従って黙々と取引をし続けることをシステムトレードと呼びます。アルゴリズムトレードというのもその仲間です。
明確のルールに基づいてトレードを行うので、それをプログラム化してパソコンに自動で売買させることができますが、これをシステムトレードやアルゴリズムトレードと呼ぶ人もいます。例えば、「3日間連続して上がれば、4日目は下がる」こういうルールが機能するとして、パソコンに株価のデータを毎日自動で証券会社のホームページから取り込み、3日連続で上がれば、4日目の朝にはカラ売りの注文を自動でパソコンに出させる、こういうことがパソコンを使えば簡単にできるんですが、要するに数値的なルールに則って、雨が降ろうが、風が吹こうが、ミサイルが飛んでこようが、淡々と取引をし続ける、これをシステムトレード/アルゴリズムトレード、人によってはテクニカルトレードと呼び、又、手動でなく、プログラムを使って自動化している人もいます。
そして、この分析方法ではかなりしっかりとした検証が行えるのもその特徴です。取引のポイントを数値化できるということはつまり、過去から現在までのすべての株チャート現れる取引ポイントを探し出し、そこから株価が上がっていたのかどうか調べることができます。手動ではできないような量でも、プログラミングを使えばあっという間に集計ができます。手動で検証作業をしている方は驚かれるかもしれませんが、パソコンの進歩に伴い今では、どんな複雑な条件でもそれを数値化することができるのなら、プログラミング検証に限界はありません。
そして、ここが人によってはデメリットになるポイントです。プログラミンができない方はやめておいた方がいいでしょう。例えば、1000箇所のポイントを手動でやるとどれぐらいかかるでしょう？僕はやったことがないのでわかりませんが、パソコンでやれば、プログラムを書くのに1時間ぐらい、そして、パソコンが答えを導きだすまでに、5秒掛かりません。ものによっては0.1秒ぐらいで計算してしまいます。しかも、これが、10000箇所になっても、かかる時間はあまり変わりません。
この話を聞くだけでやめたくなるでしょうが、もう一つ話しておくと、数値的な判断に基づく取引ルールには、勝てるものがほとんどありません。100パータンぐらいやれば、いくらかは勝てる方法が出てくるだろうと考える人もいますが、まずないでしょうね。1000個に1個もあればいいんじゃないでしょうか？
ただ、まったくおすすめじゃないかといえばそうでもありません。プログラミングできるのであれば、むしろ挑戦するべきですね。なぜなら、10年20年の中で、1万回、10万回というトレードの中で、利益がグラフがどう動いていくか、最大の損失がどれぐらいになるのか、利益が出ない時期がどれぐらいあるのか、又、最大の連続損失はどれぐらいになるのかなど、リスクに関する数値をたくさん見るのは勉強になります。
又、巷で言われてる方法がいかに勝てないか、自分で実験照明できるようになるので、情報商材詐欺にあうことはまずなくなります。そして、さらに言えば、そういう知識から、だれが言ってることが嘘でだれが言っていることが本当なのかも徐々にわかるようになるので、質の良い情報が集められるようになります。
まとめ
ルール化は簡単にできるが、ルールが勝てるのか検証が必要、そして、それにはプログラミンが用いる必要がある。しかもそれが、できたとしても、勝てるルールに出会えるかどうかはわからない。ただ、そういうデータをたくさん見ることで、リスクに関する感覚や正しい情報集めの嗅覚が格段に良くなるので、プログラミングができる人はぜひ一度挑戦するのをお勧めします。
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