株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚⑦「資金管理は投資手法検証の一部でしかない。」

実際のデータを使ってドローダウンがどういうものなのか、ご覧いただきたと思います。



これは、２０１６年～２０１８年現在までの、日経２２５を取引したときの検証結果です。わかる人が見れば、結果が爆発的にすごいことや(２年で資金約７倍ぐらい？）、移動平均線の設定が不思議（この設定はデッドクロス買い、ゴールデンクロス売りのロジックになります。）と、思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、今回はそこがテーマではありません。これについては、又別の記事で書きますが、わかる方で気になる方がいらっしゃれば、一番下のリンクよりデータを見ていただければ、実際の検証結果だという事がお分かりいただけると思います。

さて、本題に入りますが、実際にあなたが実行しようと思っている手法がこのような取引結果を残しているとしましょう。将来の利益が１００％と保証されたものではありませんが、２年という期間で、毎月２回、決まったルールで取引を重ねてきた結果です。これをどう評価するか、人によって異なると思いますが、未来を１００％予測することは不可能のですので、どんな方法で取引をしようが、結局、過去から現在までで上手くいっているものを信用する以外にはありません。「あの時、こうだったからこうなんだ。」「金融緩和はすれば、株は暴騰するんだ」なども、これを超えることはありません。

それはさておき、このルールで取引をする場合、儲かるかもしれないという事も大切ですが、この手法で取引を続けた場合、どれぐらいの損失を出す可能性があるのか知ることもかなり大切です。

７０００円(１００万が資本だと約７００万円)の利益を出すまでに、一番深い損失が、グラフ上の赤い線の所で、具体的には、ー１４００円(同じ資本だと約－１４０万円)というのがわかると思います。もちろん、これはあくまで現在までの事ですので、将来を保証するものではありませんが、ドローダウンがわかることである程度のリスクがイメージできます。そして、次のグラフを見て頂きたいのですが、このやり方だと、最終的に利益になっているだけで、ドローダウンも大きい上、その期間も長いのでとてもリスクを取ろうとは思えません。

このように見ていただくと理解していただけるかとは思いますが、「リスク管理」「資金管理」は自分の投資方法の検証の一部なんです。初心者の皆さんはここら辺をしっかり留意して投資計画を練ってください。

このアプリを触って見る

※このプログラムを動かすにはグーグルアカウントが必要です。
※現在、スマホからは動かせません。

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株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚⑥「リスク管理・資金管理・ドローダウン」

投資の勉強を始めると「リスク管理」「資金管理」という言葉をすぐに耳にします。そして、どんなものを読んでも、とても大切だと書いてはいるんですが、結局具体的にどうしたらいいのかを教えてくれる本やブログはほとんどありません。

どうしてだと思います？

ブログのタイトルにある一番最後の「ドローダウン」というものをきちんと知らなければ、「リスク管理」「資金管理」なんてできっこないのに、それを後回しにしてしまっているので、何を読んでも誰の話を聞いても、なんとなく「大切なんだろうな。」という域を脱することができないんです。

ですので、今回の記事では「ドローダウン」について皆さんと共有したいと思います。

投資において、１００％勝ち続けることがないのは、皆さん承知していると思います。「トータルで勝つ。」これが投資の基本です。トータルで勝つという事は、つまり、幾分か、損失を許容するという事ですよね。

例えば、勝率８０％というものすごくおいしい投資戦略があったとしても、２０％は損を許容するわけだから、その損に耐えられる資金が必要になります。

１回の掛け金１０万円で、勝つ毎に１０万円を得ることができるゲームを１０回するとしましょう。勝率は８０％、つまり、２回は損失を出します。資金がなくなると勝負が続けられなくなるので、あなたは、一回の掛け金１０万円と二回連続で負けるという不運に見舞われても耐えられる資金、２０万円を用意しなければなりません。(合計３０万円)

株式投資におしても全く同じことが言えます。ある投資方法の最大損失がどこまで大きくなる可能性(リスク管理)があるのか、そこを知ることで初めて、必要な資金量や一回の投資金額(資金管理)が分かるわけです。

要するに、きちんとした「資金管理・リスク管理」をするには、自分が行う投資戦略のスペックをしらなければならず、それを知るためには、検証してみるしかありません。検証を後回しにして、いきなり、「リスク管理」「資金管理」なんて書ているものを読むもんだから、「大切なのはわかるんだけど、なんかよくわからないな～」となるわけです。

さて、次回は、実際の検証に基づいた、「リスク管理」「資金管理」というものが一体どういうものかの、その事について皆様とシェアしたいと思います。

ここまでお読み頂きありがとうございました。

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strategy tester for stock markets

This time I will introduce to my readers a strategy tester for stocks which runs on Google Spread Sheet and Excel Spread Sheet.

Whether you trade on fundamental information or not, it is still important to know how to trade with technicals, because you will have to look at the chart the moment you buy and sell stocks.

However it’s impossible to check with your hand all the entry timings that are generated by the technical analysis. So using computer program is very practical, but there aren’t many of them who are good at it, and I think spreadsheet is a potential alternative, because it’s easier to operate than computer languages.

Here is the tester I created. With this, you can test a strategy with Moving average’s crosses(entry with gold cross and exit with dead cross). If you don’t know what it is please google it.

All you have to do is to put some numbers you like in those two boxes, and click on “RUN”

Then, the spreadsheet automatically simulates all the trading points generated by the strategy, and show you the results, all the transactions in it and stuff. It’s important what kind of result you get, but I would like you to pay attention to “drawdown” and if you are a beginner you must.

It's not a good idea to trade without knowing how much money you have chance to lose with the strategy you are going to stick to. By knowing this you can truly control your risk and money. And a lot of people say that it’s crucial to control your money in investment, but they rarely talk about drawdown let alone “how to figure it out”. 

In the different sheet you can see all the functions with which I use to create this simulation. You can take a look at it freely from a link below and even download it onto your PC.(If you want to use it, I think you need a Google Account)

(to show it on your display)

This one is very basic, but I will create more sophisticated ones if you have any requests. So if you have any, give me some comments or e-mail me.

And please click on the bottom below so that you can push me to the upper rank in the blog competition I join.

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片倉株価上昇予想 当たり！

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予想の内容はこちらから!!

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株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚⑤「スプレッドシートで売買シミュレーションを作るとこんな感じになる。」

早速、スプレッドシートを使って株価の売買シミュレーションができるアプリを作成してみました。今回のロジックは移動平均線のゴールデンクロス・デッドクロスを使ったものです。初心者の方でも耳にした事がありそうなものをチョイスしました。これを使って実際に本格的な検証をするのではなく、今回は、あくまでのスプレッドシートで売買シミュレーションをつくるとこんな感じになる、また、こんな感じで共有できる、という体験をして頂く、そういう目的で作成しました。

「移動平均線って何？ゴールデンクロスとデッドクロスって何？」

(移動平均線ゴールデンクロス・デッドクロスについて読む)



こちらが、メインの操作画面になります。見た目があんまりアプリっぽくないですが、簡易に作成したものなので、これぐらいで許してあげて下さい。今後、興味を持ってくれる方が、たくさんいれば、嬉しくなって、カッコいい見た目にするかもしれません。



赤〇に、自分が検証したい数値を入力して
青〇の実行ボタンを押します。



すると、その数値から発生するすべてのゴールデンクロスからの売買シミュレーションを瞬時に行い、その結果を表示してくれます。売買ロジックはゴールデンクロスで買い・デッドクロスで決済です。



アプリの本体は、赤〇から表示することができます。一番左が、日経平均先物のデータ(2016～2018)です。赤色のセルには移動平均線用の数式が入っています。そして、青色のセルで売買シミュレーションを行います。緑のセル、黄色のセルは表示用の数値を示す数式を入れています。

(アプリを表示する)

※アプリを表示するにはグーグルのアカウントが必要かもしれません。
※今回のアプリはスマホからは動かせないかもしれません。(近いうちにスマホでも動くものを作成します。)

「とても、こんなことについていく自信がない。。」

今回の記事を読んでこう思われた方、ご心配なく！私はこういうものを作るように推奨しているわけではありません。パソコンを使った検証というものを体験して頂き、今後、私のブログで、紹介する売買ロジックやその検証結果がこういうのに基づいているというのを知って頂くというのが今回の記事の目的です。そうして頂ければ、このブログの記事の理解が容易になると思いますし、又、「どういう情報を参考にすればいいんだろう？」とお悩みの初心者の方々に「こういうのもあるんだ」と思っていただけるのではと考えています。

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株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚④「エクセルやスプレッドシートを検証ツールとして使う」

「相場で利益を上げる、ギャンブルでなく。」

となると、検証という手順をスキップすることはできません。「データ上にある偏りを見つけてそれに則ったトレードを行う」これ以外にはないと私は考えます。こういう話をすると、「株チャート上にある数値を使って検証するのだろう、そうなると株チャートにない要素が含まれないから不十分じゃないのか？」と思われる方もいると思いますが、もちろん、一つの銘柄にはない要素も取り込んだ検証を行います。アメリカの雇用統計、日本の物価指数、世界の株価指数(株価の平均)、長期金利、政策金利、これらをファンダメンタルズと呼んでテクニカル的なもの区別する人がいますが、それぞれは結局数値です。数値であれば、株のデータにつき合わせて検証を行うことが可能です。

「アメリカの雇用統計が良かった翌日はどういう動きになるのだろう？」「長期金利が上がりだすと、株価が下がるといわれているが、どれぐらい長期金利上がると株価に影響が出始めるのだろう？」こういった疑問が湧いてくると、検証をすべきなのですが、データがあまりに多いので人間の手には負えません。だから、通常パソコンに計算をさせるわけですが、それをするためにはプログラミングの技術が必要になります。

「そんなこと、自分にはできない。」

と思われる方が、多いでしょう。ですので、このブログでは、エクセルやgoogleスプレッドシートの関数を使って計算させます。「エクセルにそんなことができるのか！」と疑われる方もいると思いますが、「できます＾＾ｖ」パイソンなどの、プログラミング言語を知らなくても、全く同じことができるのでご心配なく。

「関数すら無理。」

このブログ読んでるうちにわかるようになるのでは。。。という楽観的な期待もありますが、良い検証結果や悪い検証結果などなど様々共有していきますので、その情報に頼るというのだけでも全く問題ありません。なぜなら、このブログで目指すのは、システムトレード・自動トレードではないからです。相場にある偏りがある程度わかるようになると、最終的には、裁量に移行します。裁量とは、自分の判断でトレードする事です。このことはまた別の記事でも詳しく書きますが、人間の持つ直感とか感覚がかなり有効に使えるんです。AIの時代が到来し、人間じゃとても太刀打ちできないと思われる方が多いかもしれませんが、パソコン君にはパソコン君の苦手分野があるんですよ。そして、ある分野に関しては、人間の感覚とか直感のを用いる方が格段に良く、それはトレードを行う上で非常に大切なんです。ですので、究極的な事を言えば、「このブログで紹介してく情報を自分の裁量トレードに生かせば利益を出してもらえる」という事になります。

さて、長々と書きましたが、今回の記事は以上です。次回の記事では、実際にエクセルやスプレッドシートを使った検証を行い、そのシートを読者の皆さんと共有できればと考えております。

※スプレッドシートとはgoogleが提供するサービスで、エクセルのようなものです、googleのアカウントがあればだれでも使用できるものなので、今後の検証などを触って見たいと思われる方は是非ともダウンロードするのをお勧めします。

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株初心者が情報集めをするのに持っておくべき感覚③「主観的な視点から、客観的な視点へ」

タイトルにある感覚とはどういうものなのかについての続きです。前回の記事では、２００８年～２０１８年において、「日経平均」と「ダウ」は相関している(連動している)といえる数値が出てきたのですが、人によっては連動していないと言います。どうして人によって言う事が変わるのか、その種明かしが今回の記事の内容になります。

実は、連動していないという人の視点は近いところにあるんです。「日経平均」と「ダウ」を１０年という単位でなく、月毎に観察すると、相関関係数にばらつきが現れるのですが、それを見て頂ければわかると思います。

２０１８年
比較的連動して見れる月
８月は、＋０．７１
７月は、＋０．８９
６月は、＋０．８２

連動をあまり感じられない月
５月は、＋０．４９
４月は、＋０．３９

ここ５ヶ月で見ても、連動を感じられる月と感じられない月があることがわかります。又、２００８～２０１８年の相関関係数の月毎の推移を集計したものが下のグラフになるのですが、


(計算シートの中身を見る)

上下に激しく動いています。月によっては連動しているんですが、別の月では全く連動していません。連動性がないという人はこの事を言っていた訳です。

つまり、前回からの話をまとめると、連動していると感じる人、連動していないと感じる人、両者の意見は一見矛盾しているように思えますが、実は、視点の違いが感じ方の違いを生じさせている訳であって決して、矛盾しているの訳ではないのです。そして、「一見矛盾した二つの見方から、それらを結びつける「視点の違い」という隠された事実を抽出する」こういった思考は、物事を深めていく上でとても重要です。

そして、このような思考する事が客観的な視点を育てる事だと私は考えているのですが、このことは、トレードをを行う上で非常に大切です。勝てる手法を持っている人でも、自分の主観に振り回されてしまえば、相場で痛い目を見るでしょう。今回この内容を読んで「なるほど」と感じられた初心者の方は、一つ良い感覚を身に着けたといえるでしょう。そして、こういう感覚を与えてくれる本やブログを探していけば、きっとトレードが楽しくなって来るでしょう。

さて、次回の記事では、検証をするときに持っておくべき感覚について書きたいと思います。長期のデータを使って売買シミュレーションを行い、信頼できる検証結果とはこういうものだという例を挙げると共に、その根拠となる計算シートも公開する予定です。

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