意外とある相場の偏り(THE ROAD TO SUCCESS '２' )

　前回の記事の終わりで書きましたが、今回は相場の偏りについて実際にデータを交えお話をしたいと思います。

　さて、皆さんは「五十日(ゴトオビ)」というのを聞いたことがありますか？聞いた事がない方は、ググっていただければと思いますが、簡単に言うと、

　日付けが５の倍数の時、株安になりやすいという噂です。

　このようなの噂はたくさんあり、「アノマリー」という言葉で呼ばれています。噂がどこまで真実なのか？スプレッドシートを使ってシミュレーションを行い、その威力を体験していただいたいと思います。
　
　このような計算をする時、多くの場合、プログラミングを使用します。ただ、プログラミングを使うと中身を見たくとも知識がなければ理解できず、結局すっきり納得する事ができないという事になりかねません。ですので、このブログでは、計算内容が比較的わかりやすいエクセルやスプレッドシートの関数を使います。

　さて、いよいよ本題に入りますが、ここでは日経平均のデータを使ってシミュレーションを行います。
　
　１９９０～２０１８年現在までの５日、１０日、１５日、２０日、２５日、３０日の始値で売りを仕掛け、終値で買い戻すというのを繰り返し続けた時、どのような結果になるか？上記した噂が本当なら儲かっているはずです。

　(また、条件として、前日の始値と終値の値幅が１００円以内という条件も加えました。理由は、相場が時々の情勢に大きく影響を受けていないという事を条件に加えるためです。)


まずは、全ての「３０日」でシミュレーションを行った結果です。

　結構きれいな右肩上がりです。
　
　要するに、１９９０年～２０１８年にあった全ての「３０日」の始値で売り、終値で買い戻せば利益が手続けていて、その期間は３０年弱に及ぶという事です。

 偏っていると思いませんか？

　記事が長くなってまいりましたので、今回はここまでとさせていただきます。残りの５の倍数の日付けについては、次回、説明します。

　お読みいただきありがとうございました。

   次回記事はこちら!!
　
　※今回の記事で取り上げた検証結果はあくまでパソコンを使った検証方法の実例でブログ主が実際に参考にしているものではありません。


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