プロスペクト理論を独自解釈してビットコインで検証してみた。

少し前に紹介したプロスペクト理論上で負けて行く人を狙った取引戦略をビットコインのデータを使って検証してみると面白い結果になったので、紹介したいと思います。

(プロスペクト理論についての記事をはじめから読む)

これは、2017年1月のビットコインが急騰する少し前から、2018年現在までのデータです。

このデータ上で、以前作ったシミュレーションをしてみたところ、

このような結果になりました。

この戦略は、売りの戦略です。プロスペクト理論に存在する高値を摑まされた人々が、損失を深めロスカットしていく所を売りてエントリーして利益を出すという魑魅魍魎的な、売り戦略なんですが、驚くべきポイントは、プログラムがビットコインが急騰するタイミングでは、売らず、ビットコインが、暴落するタイミングで、売りを仕掛けしっかり利益を出しているという所なんです。

これはもう少し研究してみる価値がありそうですね。

今回の記事は以上ですが、今後もこの検証については記事を書こうと思っています。

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